stochastic differential equations – Dutch Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      21 Results   4 Domains
  9 Hits www.uantwerpen.be  
Show textShow cached sourceOpen source URL
The second cornerstone is the application of the theory to stochastic analysis (convergence of Feller processes, martingales and solutions of stochastic differential equations) and statistics (convergence of estimators in parametric and non-parametric models).
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine uantwerpen.be as primary domain
Een eerste pijler is de theoretische studie van enkele kwantitatieve convergentiestructuren in maattheoretische context, in het bijzonder op ruimten van kansvariabelen en kansmaten. We bestuderen in de eerste plaats nieuwe structuren die meer inzicht verschaffen in de p-Wassersteinmetriek, die momenteel zowel wat betreft haar toepassingen als haar structurele aspecten actief onderzocht wordt. Een tweede pijler is het toetsen van de theoretische kennis aan verscheidene toepassingen in de stochastische analyse (convergentie van Fellerprocessen, martingalen en oplossingen van stochastische differ-entiaalvergelijkingen) en de statistiek (convergentie van reguliere schatters in parametrische en niet-parametrische modellen).
  www.tudelft.nl  
Show textShow cached sourceOpen source URL
Stochastic partial differential equations (SPDEs) of evolution type are usually modelled as ordinary stochastic differential equations (SDEs) in an infinite-dimensional state space. In many examples such as the stochastic heat and wave equation, this viewpoint may lead to existence and uniqueness results and regularity properties.
Compare text pagesCompare HTM pagesOpen source URLOpen target URLDefine tudelft.nl as primary domain
Stochastische partiële differentiaalvergelijkingen (SPDVs) van evolutie type worden vaak gemodelleerd als gewone differentiaalvergelijkingen in een oneindigdimensionale toestandsruimte. In veel voorbeelden, zoals de stochastische warmtevergelijking en golfvergelijking kan deze benadering leiden tot existentie- en eenduidigheidsresultaten en regulariteitseigenschappen. Een vergelijking op deze wijze modelleren vergt een stochastische integratietheorie voor processen met waarden in een oneindigdimensionale ruimte. Vanaf de jaren ‘70 is deze benaderingswijze bestudeerd door vele auteurs met behulp van halfgroepmethoden en Hilbertruimtetechnieken.