liquidity coverage ratio – French Translation – Keybot Dictionary

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Revised Liquidity Coverage Ratio
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Basel III and beyond
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Liquidity Coverage Ratio Return (LA)
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Relevé du ratio de levier (LR)
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Basel Committee on Banking Supervision (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools): http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm
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Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools): http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm
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3. What is your liquidity coverage ratio over the past 3 years?
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3. Quel a été votre ratio de couverture de liquidité au cours des 3 dernières années ?
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These new rules had been implemented as from 2010. In particular, the Banking Act enshrines, quantitatively, a "Liquidity Coverage Ratio" and a "Net Stable Funding Ratio" and the monitoring of these ratios.
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Une importante leçon de la crise de 2008 est le caractère essentiel de la liquidité des actifs bancaires pour leur permettre de faire face aux situations de stress des marchés. Ces nouvelles règles avaient été établies dès 2010. La Loi bancaire consacre notamment, au niveau quantitatif un "
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In addition, internationally harmonised minimum liquidity requirements were introduced, consisting of the short-term liquidity coverage ratio and the net stable funding ratio (structural liquidity ratio).
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La deuxième révision (Bâle III), qui a été décidée à la suite de la crise financière mondiale de 2008, s'est faite en deux temps. Dans une première étape, des exigences plus strictes de fonds propres à effet anticyclique et pondérés en fonction des risques ainsi qu'une limitation de l'endettement (ratio de fonds propres non pondéré en fonction des risques, ratio de levier ou leverage ratio en anglais) ont été adoptées en 2010. Des exigences minimales en matière de liquidités ont de plus été établies à l'échelle internationale. Elles comprennent le ratio de liquidité à court terme (liquidity coverage ratio) et le ratio structurel de liquidité à long terme (net stable funding ratio).
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The MFRAF integrates funding liquidity risk as an endogenous outcome of the interactions between solvency risk and the liquidity profiles of banks, which is a complementary approach to the new Basel III Liquidity Coverage Ratio framework for Canada.
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Le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) modélise les liens d’interdépendance entre la liquidité et la solvabilité au sein d’un système financier comptant de multiples établissements reliés entre eux par un réseau. Il intègre le risque de liquidité de financement comme résultat endogène des interactions entre le risque de solvabilité et le profil de liquidité des banques – une approche qui peut être envisagée en complément au cadre qui servira à définir le nouveau ratio de liquidité à court terme devant être mis en place au Canada conformément au dispositif de Bâle III. L’exercice d’étalonnage décrit dans l’article met en évidence la vulnérabilité des institutions à fort levier financier lorsqu’elles affichent à la fois un faible niveau d’avoirs liquides et une dépendance excessive à l’égard du financement à court terme. En permettant de quantifier les arbitrages entre les différents mécanismes d’atténuation des risques au sein du système bancaire, à savoir le relèvement du ratio de fonds propres, l’accroissement des actifs liquides et la réduction des passifs à court terme, le CERM fait ressortir qu’un cadre réglementaire qui contrôle adéquatement le risque systémique doit prendre en compte de manière englobante ces trois facteurs.