realized volatility – Traduction en Français – Dictionnaire Keybot
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Realized Volatility
Forecasting in the Presence of Time-Varying Noise
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edhec.edu
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Journal of Business & Economic Statistics, Volume 31, Issue 3, 2013, pp331-345.
www.mackenzieinvestments.com
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This allows us to take advantage of selling implied volatility relative to
realized volatility
, which has been a long-term positive alpha performer, as well as diversifying the fund, and allows us to lower volatility overall.
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mackenzieinvestments.com
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Le deuxième aspect de notre processus porte sur la vente d'options d'achat sur indice. Cela nous permet de tirer parti de la vente de la volatilité implicite par rapport à la volatilité réalisée, ce qui a contribué à rapporter un rendement supérieur à long terme. En plus de diversifier le fonds, cela nous permet également de réduire la volatilité en général.
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cjf-fjc.ca
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Typically, implied volatility is higher than
realized volatility
but is closely correlated with it. Both measures of volatility are at very low levels. The VIX has experienced a significant decrease in just the past few weeks, as it briefly rose above 16 on April 17.2 In the past year, it’s been even higher, above 22 on Nov. 4 with the U.S. presidential election a few days away and even higher at the time of the Brexit vote.2
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blog.invesco.ca
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Normalement, la volatilité implicite est plus élevée que la volatilité réalisée, mais les deux sont fortement corrélées. À l’heure actuelle, les deux mesures de volatilité se situent à des niveaux très bas. L’indice VIX a reculé de façon importante au cours des dernières semaines, après avoir légèrement surpassé la barre des 16 le 17 avril2. L’an dernier, l’indice se situait à un niveau encore plus élevé, dépassant 22 le 4 novembre, quelques jours avant l’élection présidentielle américaine. L’indice était même encore plus élevé au moment du vote du Brexit2. Actuellement, la volatilité a baissé pour les actions ainsi que d’autres catégories d’actif.